Modélisation de scénarios pertinente
Dans le monde d’aujourd’hui, nous devons être plus avant-gardistes que jamais et le climat actuel, qu’aucun d’entre nous n’aurait pu prédire, a fait que les scénarios menés uniquement par l’économie macroéconomique ou les moteurs de crédit traditionnels peuvent ne plus être suffisamment précis. Les entreprises doivent développer, tester et intégrer de nouveaux scénarios, combinant les perspectives économiques avec le déclin ou la deuxième vague potentielle de la pandémie, la réponse réglementaire du Royaume-Uni, l'évolution de l'offre et de la demande, et les différences régionales en termes d'impact et de réponse.
En outre, les effets du Brexit et ce que cela signifiera à long terme pour votre entreprise doivent encore être testés pour essayer de mieux comprendre comment le Royaume-Uni, l'Europe et les États-Unis travailleront ensemble à l'avenir.
Nos recherches montrent que de nombreuses entreprises peinent à réagir assez rapidement en ces temps difficiles et à adapter leurs modèles de scénarios aux changements provoqués par la pandémie. Pour d'autres, il est difficile de puiser dans des modèles reflétant suffisamment la vraie qualité de leurs propres portefeuilles.
Test de résistance de vos portefeuilles
Parallèlement à la modélisation de scénarios, les tests de résistance sont essentiels pour comprendre les sensibilités et les vulnérabilités de votre portefeuille. Le taux de changement à travers un certain nombre de facteurs est implacable, des défis économiques, tels que celui causé par COVID-19, à l'introduction ou à l'émergence de nouvelles technologies, les entreprises doivent se préparer à une grande variété de situations potentielles.
Actuellement, vos tests de résistance seront basés sur des scénarios avant le déclenchement de la pandémie et l'ampleur de la pandémie a déplacé les prêteurs dans des eaux inexplorées, et vous devrez maintenant calibrer rapidement les limites extérieures des actions possibles avec de nouvelles données. En fait, les défis d’aujourd’hui nécessitent des tests de résistance qui peuvent s’adapter rapidement à l’évolution des scénarios économiques, aux différentes combinaisons d’activités et à l’évolution des profils de risque. Réorganisés efficacement, ils peuvent vous aider à atténuer les risques, à identifier des voies de croissance précieuses et à mieux protéger votre portefeuille de crédit. Gauche dans leur pré-pandémie
forme, ils vous raconteront probablement entièrement la mauvaise histoire.
IFRS 9 – Modélisation prospective des pertes sur créances
Créée pour mesurer et déclarer les actifs et les passifs financiers, la norme internationale d'information financière IFRS 9 peut être un outil incroyablement puissant pour comprendre les risques et s'acquitter de vos responsabilités réglementaires. Cependant, comme tant d'autres outils auxquels le secteur financier fait confiance, il doit être recalibré pour fournir des informations précises et pertinentes à la lumière de COVID-19.
Même avant le début de la crise, il y avait des preuves que les modèles IFRS 9 que certaines entreprises utilisaient n'étaient tout simplement pas assez forts pour fournir la précision requise. Certains ne prenaient en compte l’économie qu’au niveau macro, tandis que d’autres n’étaient pas suffisamment sensibles à la forme ou à la qualité du portefeuille, à la modification des profils de risque ou à la nécessité de superposer rapidement et facilement la gestion. La pandémie a mis ces déficits en évidence et offre à l'industrie l'occasion de remédier à ces faiblesses tout en s'adaptant à un monde post-pandémique.
Comment Experian peut-il prendre en charge les mises à jour et les tests de modèles?
Modélisation de scénarios économiques de classe mondiale
Depuis le début de la pandémie, nos prévisionnistes et modélisateurs économiques de renommée internationale ont élaboré des scénarios solides et attestés qui cartographient l'impact probable de la crise sur l'économie britannique, y compris les facteurs critiques
tels que le chômage, l'inflation, la disponibilité du crédit et la dépréciation de la livre sterling. Chaque scénario est basé sur les vues du gouvernement qui suivent les recommandations énoncées pour gérer l'épidémie.
Chacun voit une forte augmentation du chômage au cours du deuxième trimestre de 2020, ce qui est susceptible de provoquer un choc de revenu majeur pour les consommateurs britanniques. Les scénarios nous montrent que plus le choc des revenus est important et plus la chute de la livre sterling est profonde, plus les implications économiques pour le Royaume-Uni seront dramatiques et prolongées, notamment une détérioration de la disponibilité du crédit, une hausse de l'inflation et des taux de chômage plus longs et plus profonds, que impact sur la sécurité financière des consommateurs – ainsi que sur la stabilité des portefeuilles. Une compréhension approfondie des implications de divers scénarios probables est fondamentale pour stabiliser et protéger les portefeuilles à mesure que les entreprises progressent.
Courbes de chômage adaptées au portefeuille
Protéger votre entreprise commence par construire une image claire des risques spécifiques auxquels vous êtes confrontés, c'est pourquoi nous offrons une solution unique pour comprendre le chômage estimé au sein de votre portefeuille. En combinant nos prévisions de pointe du marché avec les données du PCSRA, nous pouvons cartographier les courbes de chômage probables par rapport aux scénarios économiques COVID-19, adaptées directement aux clients que vous servez.
Nous avons développé cette capacité grâce à des recherches rigoureuses et approfondies, et chacun des scénarios que nous créons est modélisé de manière stochastique pour nous assurer qu'il reste impartial et objectif. La PRA (Prudential Regulatory Authority) conseille que la modélisation de scénarios doit toujours être raisonnable, robuste et supportable, et cela a été fondamental pour notre approche.
Suite de solutions sur mesure IFRS 9
Cette suite de produits agiles Experian vous aide à relever vos défis spécifiques à l'IFRS 9, notamment les données, les rapports, les logiciels et la modélisation. Experian peut répondre à vos exigences de modélisation IFRS9 avec nos solutions sur mesure éprouvées par audit traditionnel. Nous pouvons combiner notre couverture étendue des données du PCSRA, avec nos prévisions de scénarios économiques pondérés en fonction des probabilités, avec votre vision interne de votre portefeuille pour répondre à vos besoins, en fournissant tous les éléments de la prévision des pertes sur créances prévues par IFRS 9 et en vous aidant à avancer en toute confiance.
Notre approche établit explicitement la relation entre les performances de chaque segment de votre portefeuille et les changements que nous observons dans l'économie, améliorant la précision et s'alignant sur votre appétit pour le risque.
IFRS 9 Aperçu des pertes sur créances
Experian développe un outil logiciel puissant, flexible et à la demande qui calcule les prévisions de pertes de crédit attendues (ECL) en quelques clics – IFRS 9 Credit Loss Insight (ICLI). Basé sur les données du PCSRA et sur des scénarios d'avenir et pondérés en fonction des probabilités, il vous permet de générer et d'évaluer rapidement vos propres modèles ECL. Les modèles peuvent être générés automatiquement ou vous pouvez contrôler la forme et le contenu des modèles. Nous nous assurons que les données et les scénarios sous-jacents sont mis à jour, ce qui vous donne l'assurance que vos calculs sont opportuns et précis.
Experian est là pour vous aider. Nous savons que pour de nombreuses entreprises, les portefeuilles de crédit fluctueront, évolueront et montreront des signes de stress. Nous savons également qu'avoir les ressources en interne pour comprendre ces changements, identifier les modèles et créer de nouvelles stratégies peut être irréaliste lorsque les équipes sont épuisées, dispersées et confrontées à de nouvelles pressions énormes.
Si vous souhaitez parler à l'un de nos experts, contactez-nous ou contactez votre responsable de compte.
